Stock Position Sizing Berechnungen

Es gibt eine Reihe von Quellen, um einen Positionsrechner im Internet zu erhalten. Allerdings ist es wichtig, die Begründung für Ihre Position Größenberechnungen zu verstehen.

Einer der wichtigsten, aber am meisten übersehenen Aspekte der Investition ist die Positionsbestimmung. Wann immer Sie Aktien kaufen, sind Sie auf ein Verlustrisiko gestoßen. Haben Sie durch das Risiko gedacht, das Sie anfallen? Position Sizing ist eine Methode zu kontrollieren, wie viel Sie bereit sind, auf jede Investition zu verlieren, die Sie machen.

Dr. Van K. Tharp führte ein Experiment zur Positionsgröße in seinem Buch Trade Your Way to Financial Freedom durch. Er prüfte fünf Positionsgrößenmethoden, bei denen die einzige Variable war, wie die Größe der Position festgestellt wurde. In dieser Studie stellte er fest, dass diejenigen, die die Größe ihrer Position auf dem prozentualen Risiko oder die Volatilität der Aktie liebten, viel besser als diejenigen, die die drei anderen Methoden verwendet haben

Während Lager Position Größe kann nicht beseitigen Verluste, kann es Ihnen helfen, das Risiko zu verstehen, die Sie nehmen. Bevor Sie beschreiben, wie Sie Ihre Positionsgrößen berechnen können, schauen wir uns an, wie ein paar kleine Verluste bis zu einer drastischen Reduzierung der Größe Ihres Portfolios beitragen können. Angenommen, Sie haben ein $ 100.000 Portfolio. Nicht jeder Handel ist ein Gewinner. Wenn Sie fünf verlieren Trades in einer Reihe zu erleben, riskieren nur 4% Ihres gesamten Portfolios auf jedem Handel Ihr Portfolio würde auf $ 81.537 fallen. Autsch, das tut weh. Hätten Sie 5% auf jeden Handel riskiert, wäre Ihr Portfolio wert $ 77.378. Einige Investoren sind bereit, 10% auf einen Handel zu verlieren. Wenn sie fünf verlorene Trades in einer Reihe hatten, wäre ihr Portfolio auf $ 59.049 gestürzt. Stock Position Sizing dreht sich um drei Faktoren, die unter Ihrer Kontrolle sind.

Zuerst ist die Diversifizierung eine weit verbreitete Technik, um das Risiko zu reduzieren. Eine Möglichkeit, Ihr Portfolio zu diversifizieren, besteht darin, das Risiko über mehrere Aktien zu verbreiten. Für einzelne Investoren denken über die Menge an Zeit, die Sie haben, um Ihre Aktien zu überwachen, Pressemitteilungen zu lesen, Telefongespräche zu hören, lesen Sie Ihre Unternehmen SEC Berichte, etc. Eine gute Faustregel ist es, mindestens eine Stunde pro Woche zu überprüfen, um Ihre aktuelle zu überprüfen Bestände. Dies beinhaltet nicht die Zeit, die Sie ausgeben sollten, um neue Aktieninvestitionsmöglichkeiten auszugeben. Wie Sie sehen können, braucht es ein erhebliches Engagement der Zeit, um mit Ihrem Portfolio zu halten. Es gibt eine Reihe von Methoden, um Ihr Portfolio ordnungsgemäß zu diversifizieren. Zumindest sollten Sie mindestens fünf verschiedene Aktien haben. Ich habe gern etwa zehn in meinem Portfolio und stelle die Möglichkeit für eine ausreichende Diversifikation zur Verfügung, ohne mich mit vielen Unternehmen zu überwältigen. Die maximale Anzahl der Aktien, die Sie in Ihrem Portfolio halten möchten, ist die erste Determinante der Größe Ihrer Position.

Der zweite Faktor, den Sie beachten sollten, ist, wie viel Sie bereit sind, auf den jeweiligen Handel zu riskieren. Auch dies kann ein Prozent- oder ein absoluter Dollarbetrag sein. Denken Sie daran, was wird es dauern, damit Sie nachts gut schlafen können. Zum Beispiel, wenn Sie $ 10.000 haben, um in eine Aktie zu investieren, könnten Sie nur bereit sein, 5% auf den Handel zu riskieren. Diese Nummer gibt Ihnen die nächste Nummer, um die Größe der zu erwerbenden Aktienposition zu berechnen.

Professionelle Investoren konzentrieren sich zunächst auf das Risiko eines Verlustes, bevor sie sich auf die Rendite konzentrieren. Mit anderen Worten, sie verstehen sorgfältig, was schief gehen kann und dann Techniken einsetzen, um das Risiko ihrer Position zu mildern. Eine Technik, die sie verwenden, ist ein Stop-Loss. Bevor sie einen Handel betreten, wissen sie genau, welchen Preis sie den Handel verlassen werden, wenn sie gegen sie geht. Sie könnten einen bestimmten Preis auf der Grundlage ihrer Analyse des Diagramms verwenden, oder sie könnten einen Prozentsatz verwenden, der auf einer Volatilitätsbestimmung basiert. Jede Methode ist ein gültiger Weg, um Ihren Halt zu etablieren. Der Stopp, den du benutzt hast, ist die dritte und letzte Abschreckung der Größe deiner Position.

Um die Bestandsgröße zu bestimmen, sind die Schritte und Berechnungen einfach. Wir werden die Schritte durchgehen und einige Beispiele zeigen, um den Prozess zu erklären.

Zuerst entscheiden, wie viele Aktien Sie in Ihrem Portfolio halten wollen.

Wenn du meiner früheren Logik folgst, dann kannst du entscheiden, dass du nur zehn Aktien in dir halten willst.

Angenommen, Sie haben ein Portfolio von $ 100.000. Da Sie meine Ansicht akzeptieren, dass zehn eine angemessene Anzahl von Aktien ist, um ordnungsgemäß in Ihrem Portfolio zu verfolgen, sollten Sie nur etwa $ 10.000 in jedem Bestand investieren ($ 100.000 / 10 = $ 10.000).

Zweitens, wie viel du bereit bist, auf einem Handel zu verlieren.

Um eine gute Nacht zu bekommen, bin ich bereit, 5% auf einen Handel zu riskieren. Das gibt mir die Menge, die ich zu verlieren vermag.

Unter 5% der $ 10.000 für jede Aktie gibt Ihnen $ 500 Sie sind bereit, auf diesen Handel zu verlieren.

Drittens machst du deinen Halt.

Wie bereits erwähnt Stopps können zu einem bestimmten Preis auf der Grundlage Ihrer Lesung des Charts gesetzt werden, oder es kann ein Prozent auf der Grundlage Ihrer Berechnung der Volatilität der Aktie, entweder die Nummer verwendet wird, um die Größe der Position zu setzen Sie sollten kaufen.

Sie haben den Stopp für die XYZ Corporation bei $ 13,5 eingestellt.

Viertens, bestimmen Sie Ihren Kaufpreis.

Verwenden Sie, welche Methode Sie für Sie arbeiten, um Ihren Kaufpreis zu entscheiden.

In diesem Beispiel kaufen wir XYZ Corporation bei 15.

Fünftens, berechnen Sie die Größe der Position.

Das gibt uns die Formel für diejenigen, die interessiert sind. Positionsgrösse = ((Portfoliogröße / Anzahl der zu haltenden Bestände) * (Betrag, der bereit ist zu riskieren)) / (Kaufpreis – Stopppreis)

Positionsgröße für XYZ Corp. = (($ 100.000 / 10) * ($ 10.000 * 5%)) / (15 – 13,5) = 333 Aktien zu kaufen

Mittlerweile bemerkst du, dass du nur $ 5.000 verkaufst, um 333 Aktien der XYZ Corporation bei 15 zu kaufen. Das ist die Hälfte des Risikokapitals, das du bereit warst, für deinen Aktienkauf am Anfang zu begehen. Das sagt dir, du bist eher riskanter als du ursprünglich gedacht hast. Wahrscheinlich eine gute Sache.

Der Grund für die Diskrepanz hat mit den Variablen zu tun, die in die Berechnung gehen. Zuerst sind Sie bereit, einen festgelegten Prozentsatz zu riskieren. Änderungen in den Prozentsätzen zum Risiko ändern die Menge, die Sie bereit sind zu riskieren. Als nächstes wird der Stopppreis den Betrag beeinflussen, den Sie riskieren zu riskieren.

Beachten Sie ein Thema. Jede Variable hilft, festzustellen, wie viel Sie bereit sind zu riskieren. Dies ist die Macht der dynamischen Berechnung der Größe Ihrer Position. Es hilft Ihnen bei der Beurteilung des Risikos, das Sie bei der Errichtung einer Aktienposition durchführen.

Position Sizing ist eine hervorragende Möglichkeit zu helfen, Trading Disziplin zu Ihrem Investitionsentscheidungen hinzufügen. Es gibt mehrere Positionsrechner im Internet. Die hier beschriebene folgt dem dynamisch berechneten Ansatz, da es Ihnen erlaubt, mehrere Faktoren zu ändern, um die beste Positionsgröße für Ihr Portfolio zu etablieren.

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Source by Hans Wagner